Antar att du är ute efter detta:
verktyg -> internet-alternativ -> sekretess
Där har du ett skjutreglage. Trycker du på avancerat har du alternativ för att göra en override.
Btw, så för användaren/browsern är det ingen skillnad på "vanliga" cookies och session-cookies. Allt är kakor. Sen vad de används till, det bestäms på serversidan.
MEN cookies är en nödvändighet för att kunna sköta inloggningar och användarhantering på ett smidigt sätt, så stäng inte av det hejvilt, det kan komma att medföra problem.